Требования:
высшее образование в области математики, физики, финансов, экономики глубокое понимание ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности, валютного риска опыт работы с ALM-моделями (минимум GAP-анализ, duration-анализ, сценарное моделирование) знание принципов построения трансфертного ценообразования, моделирования денежных потоков и стресс-тестирования балансовых активов и пассивов и внебалансовых требований и обязательств понимание стандартов Basel (LCR, NSFR, IRRBB), а также нормативов Банка России, связанных с управлению ликвидностью, процентным и валютным рисками уверенное владение языком программирования (минимум Python или R)
Обязанности:
мониторинг и анализ ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности, валютного риска проведение стресс-тестирования по различным сценариям для оценки устойчивости структуры баланса разработка и внедрение моделей для оценки ALM-рисков подготовка управленческой и регуляторной отчетности по ALM-рискам (включая LCR, NSFR, IRRBB) взаимодействие с казначейством и финансовым блоком разработка и актуализация методик и подходов к управлению ALM-рисками в соответствии с изменениями на рынке, новыми продуктами в линейке и регуляторными требованиями
Условия:
работа в крупном стабильно развивающемся банке; конкурентоспособную заработную плату: оклад + квартальное и годовое премирование; график работы 5/2 (08:30-17:30) интересные задачи и работу в команде профессионалов; выстроенную систему профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров; возможность пользоваться электронной библиотекой; льготные условия кредитования, бонусные программы лояльности и cashback от партнеров Банка; ДМС (включая стоматологические услуги) после испытательного срока и расширенный социальный пакет.
